Devisenmarkt
CEGH Indizes
EEX CEGH SPOTMARKTINDIZES UND PREISREFERENZEN
Wir bieten derzeit die folgenden Indizes / Preisreferenzen für den EEX CEGH VTP Spotmarkt an: CEGHIX® (EEX EGSI CEGH VTP Day) und CEGHEDI® (EEX CEGH VTP EOD).
Diese Indizes werden täglich berechnet und können als Branchen-Benchmarks für die CEE-Region verwendet werden.
CEGHIX® und CEGHEDI® sind hier erhältlich oder Sie können sich hier für die täglichen E-Mail-Benachrichtigungen anmelden.
Der CEGHIX®, auch als EEX European Gas Spot Index EGSI Day bezeichnet, ist der volumengewichtete Durchschnittspreis der Trades in den Day-Ahead- und Wochenendkontrakten, die zwischen 8.00 und 18.00 Uhr (CE(S)T) am Börsentag vor Beginn der Lieferperiode des Kontrakts ausgeführt werden.
Der CEGHEDI®, auch EEX CEGH VTP EOD genannt, basiert in erster Linie auf abgeschlossenen Geschäften und der EEX-Orderbuchsituation zwischen 17:15 CE(S)T und 17:30 CE(S)T an Börsentagen. Es werden nur Trades und Orders berücksichtigt, die bestimmte Parameter erfüllen.
EEX CEGH FUTURES MARKT INDIZES
CEGH stellt die folgenden Indizes und Preisreferenzen für den EEX CEGH VTP Futures-Markt zur Verfügung. Diese werden in regelmäßigen Abständen berechnet und veröffentlicht und können als Branchen-Benchmarks für die CEE-Region verwendet werden.
- EEX Monthly Index CEGH VTP
Darüber hinaus bietet der CEGH sechs Indizes für den Terminmarkt an, die auf den Preisdaten der EEX basieren:
- CEGH Front Quarter Index
- CEGH First Front Month Reference Index
- CEGH FM 22
- CEGH FQ 22
- CEGH ETS2 FM 22
- CEGH ETS2 FQ 22
- CEGH Weighted Season Index (CEGH WSI)
- CEGH Weighted Season Reference Index (CEGH WSRI)
Der EEX Monthly Index CEGH VTP wird monatlich als arithmetisches Mittel aller täglichen Abrechnungspreise für Erdgas-Futures im jeweiligen Frontmonat ermittelt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Methodik in der Spezifikation.
Die Daten für die letzten 6 Monate finden Sie hier (unten auf der Seite) und können direkt hier heruntergeladen werden.
Spezifikation EEX CEGH Front Month Index
Der CEGH Front Quarter Index wird vierteljährlich als arithmetisches Mittel der täglichen Abrechnungspreise des jeweiligen EEX CEGH Natural Gas Quarter Futures-Kontrakts ermittelt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Methodik in der Spezifikation.
Sie finden die Daten auf der Seite Marktdaten hier unten auf der Seite oder können sie direkt herunterladen:
Der CEGH First Front Month Reference Index (CEGH 1FM Index) ist ein speziell für den österreichischen Gasmarkt entwickelter Index. Er zeigt die Preisentwicklung der Frontmonatsverträge im Vergleich zum Preisindex eines Referenzzeitraums. Es handelt sich um den prozentualen Wert des aktuellen Frontmonatsvertrags im Vergleich zum Referenzmonat. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Methodik in der Spezifikation.
Sie finden die Indexdaten auf unserer Seite Marktdaten: CEGH 1FM Index
Spezifikation CEGH First Front Month Reference Index
Der CEGH FM 22 ist ein speziell für den österreichischen Gasmarkt entwickelter Index. Er berücksichtigt nur Abschlüsse des EEX CEGH Natural Gas Month Futures-Kontrakts bis zum 22. Tag des Vormonats. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Methodik in der Spezifikation.
Der CEGH FQ 22 ist ein speziell für den österreichischen Gasmarkt entwickelter Index. Er berücksichtigt u.a. den Durchschnittspreis des ersten, zweiten, dritten und vierten Frontquartals. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Methodik in der Spezifikation.
Der CEGH ETS2 FM 22 wird als spezieller Index für den Gasmarkt in Österreich, einschließlich der Preiskomponente des EU ETS2 Systems, veröffentlicht. Der Index basiert auf dem First Front Month-Kontrakt des CEGH Gas Exchange Futures Market, berechnet als Durchschnittspreis aller Handelstage vom ersten Kalendertag bis zum Tag 22 des jeweiligen Monats. Die Preiskomponente der EEX EU ETS2 Futures wird im gleichen Zeitraum für den im Dezember des gleichen Jahres gelieferten Kontrakt berechnet.
Der CEGH ETS2 FQ 22 ist dem CEGH ETS2 FM 22 Index sehr ähnlich. Er wurde speziell für den österreichischen Gasmarkt entwickelt, einschließlich der Preiskomponente des EU ETS2 Systems. Er berücksichtigt nur den Handel der ersten 4 Front-Quarter-Kontrakte bis zum 22. Tag des vorangegangenen Quartals. Die Preiskomponente der EEX EU ETS2 Futures wird im gleichen Zeitraum für den im gleichen Jahr gelieferten Dezemberkontrakt der jeweiligen Erdgasverträge berechnet. Sie zeigt die kombinierte Preisentwicklung der Front-Quarter-Kontrakte und der ETS2-Preiskomponente im Vergleich zu einem Preisindex für einen Referenzzeitraum.
Der CEGH Weighted Season Index (CEGH WSI) basiert auf den Abrechnungspreisen der verschiedenen Season Futures-Kontrakte als gewichteter Durchschnitt zwischen Winter- und Sommersaisonprodukten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Methodik in der Spezifikation.
Der CEGH Weighted Season Reference Index (CEGH WSRI) stellt den aktuellen Wert des CEGH Weighted Season Index als Prozentsatz eines Referenzzeitraums dar.
Der Referenzzeitraum ist der Liefermonat Januar 2019, der einen Preisindex von 22,056 EUR/MWh hatte.
